22 квітня у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбувся ІІ етап конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Економічна кібернетика".
Вітаємо Бєлінського Андрія (студента спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), який з роботою "НЕЕКСТЕНСИВНИЙ ТРИПЛЕТ ЦАЛЛІСА І ФІНАНСОВІ КРИЗИ" за результатами захисту посів 2 місце (науковий керівник - Соловйов Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., завідувач кафедри інформатики та прикладної математики)!
Критичні і кризові явища, що іманентно притаманні складним фінансово-економічним системам, викликають зростаючий інтерес як у представників наукових кіл, так і практикуючих менеджерів. Цифровий актив Біткоїн є яскравим представником такої системи, що характеризується підвищеною волатильністю та неочікуваними особливостями характерної динаміки. Інтерес до систем накштал Біткоїна обумовлений необхідністю розуміння основних причин і механізмів формування та динаміки протікання кризових явищ з метою їх упередження та запобігання катастрофічних наслідків і значних матеріальних втрат.
Безумовно, задля розуміння внутрішньої динаміки цього активу, колективної динаміки взаємодіючих агентів цього ринку, потребуються інструменти, що базувалися б на теорії складних систем до якої входять ентропійні, рекурнтні, (мульти-) фрактальні, мережні, мультиплексні, квантові тощо. В попередніх роботах Соловйов В.М. та Бєлінський А.О. вже зверталися до деяких з цих методів, досліджуючи Біткоїн, фондові індекси, індекси оточуючи середи та енергоринки.
Теперішня робота представляє основні ідеї інструментарію неекстенсивної статистики на основі яких дослідники пояснюють неекстенсивну природу волатильностей криптовалюти та представляють індикатори-передвісники кризових явищ, що віддзеркалюють зміну складності в досліджуваній системі.
Вітаємо студента і наукового керівника! Бажаємо натхнення!
Пишаємося, кафедра інформатики та прикладної математики.
